研究报告：光大证券-衍生品周报：指数迎来反弹，短期谨慎情绪犹在-180826

股票名称：	股票代码：	分享时间：2018-08-29 14:22:38
研报栏目：金融工程	研报类型： (PDF)	研报作者：蒋俊阳，祁嫣然
研报出处：光大证券	研报页数： 9 页	推荐评级：无
研报大小： 1,376 KB	分享者： liy****87	我要报错

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【研究报告内容摘要】

布林带保持看空信号，期权布林带策略净值再受阻。上周上证50ETF上涨，周度上涨4.26%。期权布林带策略保持看空信号，卖方布林带策略模拟账户净值下跌14.29%，期权组合开仓布林带策略模拟账户净值下跌14.56%。
期权成交量下降，市场情绪保持谨慎。上周期权成交量持续上升，日均成交量163.13万张，较上上周下降13.61%。期权隐含波动率综合指数22.20，周内持续下降。PCR指标上来看，成交量PCR处于历史81.52%分位水平，重回历史高位，反映市场情绪中性偏谨慎。上周上证50ETF震荡上涨4.26%，期权平值合约隐含波动率持续回落。期权合约整体波动率结构稳定，正月结构呈陡峭正"U"型，反应市场短期情绪中性偏谨慎，中长期情绪中性。综合来看，期权市场情绪短期中性偏谨慎，中长期中性。
股指持续反弹，基差变化平稳。上周各大指数持续反弹，沪深300、中证500、上证50分别上涨2.96%、1.03%、4.12%。基差整体正向变化，延续小幅波动。
风险提示：结果均基于模型和历史数据，模型存在失效的风险。

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