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研究报告:光大证券-衍生品周报:市场情绪变化平稳,期权预期呈中性-180729

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-07-30 10:17:16
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 蒋俊阳,祁嫣然
研报出处: 光大证券 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 1,137 KB 分享者: ooo****40 我要报错
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【研究报告内容摘要】

标的价格上涨,期权布林带策略净值再创新高。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上周上证50ETF大涨后震荡回落,周度上涨1.38%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)期权布林带策略维持看多信号,卖方布林带策略模拟账户净值上涨4.59%,期权组合开仓布林带策略模拟账户净值上涨4.59%。
期权成交量持续下降,市场情绪变化平稳。上周期权成交量持续下降,日均成交量132.11万张,较上上周下跌8.31%。期权隐含波动率综合指数22.27,周内指数先升后降,周度小幅上升。PCR指标上来看,成交量PCR处于历史76.71%分位水平,较上周小幅上升,反映市场情绪中性。上周上证50ETF震荡上涨1.38%,期权平值合约隐含波动率略有上升。期权合约整体波动率结构稳定,反映市场情绪中性。综合来看,期权市场情绪中性。
股指震荡上涨,基差整体收窄。上周沪深300、中证500、上证50分别上涨0.81%、1.43%、1.26%。三大指数周内先大幅上涨再小幅回落,股指期货合约基差整体震荡持续收窄。
风险提示:结果均基于模型和历史数据,模型存在失效的风险。
 

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