研究报告：兴业证券-期权水晶球：市场情绪偏谨慎-180707

股票名称：	股票代码：	分享时间：2018-07-07 14:45:25
研报栏目：期权研究	研报类型： (PDF)	研报作者：于明明，任瞳
研报出处：兴业证券	研报页数： 6 页	推荐评级：无
研报大小： 497 KB	分享者： axi****17	我要报错

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【研究报告内容摘要】

????????投资要点
????????市场回顾：上个交易日期权市场数据表明认购认沽期权成交比率指标维持在谨慎区域，其边际变化指标转向中性，认购期权隐含波动率斜率与波动率期限结构指标均表现谨慎，整体而言期权市场情绪谨慎。从标的日内走势来看，早盘开盘后走势疲软，午盘快速拉升并维持震荡，最终标的全天上涨1.42%，50??指数上涨1.19%，标的走势高于水晶球指数的预期。
????????短期预判：截止到周五市场收盘，兴业期权水晶球择时指数转向4??分（情绪偏谨慎），期权市场数据表明认购认沽期权成交比率指标转向中性区域，其边际变化指标表现乐观，认购期权隐含波动率斜率与波动率期限结构指标均表现谨慎，整体而言期权市场情绪偏谨慎。
????????风险提示：择时模型结论基于历史数据，在市场环境转变时模型存在失效的风险。
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