研究报告：光大证券-RSRS择时模型日报：高频信号看好沪深300、上证综指-180717

股票名称：	股票代码：	分享时间：2018-07-18 14:17:51
研报栏目：金融工程	研报类型： (PDF)	研报作者：刘均伟，周萧潇
研报出处：光大证券	研报页数： 5 页	推荐评级：无
研报大小： 821 KB	分享者： zhi****90	我要报错

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【研究报告内容摘要】

RSRS量化择时观点：目前RSRS择时策略看多沪深300与上证综指；对中证500、创业板指的观点偏谨慎。今日（7月17日）收盘后，跟踪的各宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号，指标值整体有小幅下降，预计当前的市场走势仍将持续。今天市场低开一路下探，成交量收缩，市场情绪萎靡。从高频指标来看，上证综指、沪深300持仓比例较高；中证500、创业板指持仓比例较低，短期观点与日频指标相似。综合日频指标来看，我们目前对市场整体观点中性偏谨慎。
市场运行情况：今日（7月17日）市场低开缩量下探，尾盘各股指企稳反弹，跌幅收窄；创业板指在科技股的带动下翻红收涨。各宽基指数表现如下：上证综指下跌0.57%，上证50下跌0.75%，沪深300下跌0.65%，中证500微涨0.02%，创业板指上涨0.29%。资金方面，沪港通中沪股通资金流出1.73亿元，港股通资金流出6.84亿元；而深港通中深港通资金流出4.60亿元，港股通资金流入0.73亿元。
风险提示：结果均基于模型和历史数据，模型存在失效的风险。

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