研究报告：招商证券-因子跟踪周报2018年第27周：波动类因子表现较佳，成长类因子有所回调-180708

股票名称：	股票代码：	分享时间：2018-07-11 13:41:54
研报栏目：金融工程	研报类型： (PDF)	研报作者：叶涛
研报出处：招商证券	研报页数： 9 页	推荐评级：无
研报大小： 1,840 KB	分享者：酒****京	我要报错

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【研究报告内容摘要】

本周因子收益点评：
1、本周HIGH/LOW(2个月)因子收益继续强势，成长类因子有所回调。
从本周的因子收益跟踪数据来看，HIGH/LOW(2个月)因子的收益继续最佳，为2.27%。除24月收益率标准差外其他两个波动类因子本周继续表现出正收益，其他因子中仅有流通性类中的速动比率因子收益为正，除此3个因子之外其他因子皆表现差劲。A股流通市值对数因子收益继续表现最差，为-2.03%。
2、本周关注的16个因子中，仅有1个因子的方向发生改变。
本周因子走势的方向与上周相比近乎一致，上周表现负向收益的因子本周继续负收益，而上周表现正收益的四个因子中24个月收益率标准差开始倒戈为负，仅剩下HIGH/LOW（2个月）、速动比率、1个月股价波动3个因子继续保持正收益。HIGH/LOW（2个月）过去一年收益最高，为21.07%，该因子已连续3周保持正收益。

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