研究报告：瑞达期货-豆粕期权收评：豆粕延续回调，隐波小幅波动-171214

股票名称：	股票代码：	分享时间：2017-12-14 17:01:40
研报栏目：期权研究	研报类型： (DOCX)	研报作者：
研报出处：瑞达期货	研报页数： 2 页	推荐评级：无
研报大小： 35 KB	分享者： chl****nce	我要报错

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【研究报告内容摘要】

行情介绍和分析
m1805合约震荡下跌，收报2823，下跌-0.56%，成交量为79.81万手，持仓量为187.78万手，日增仓-30622手。近3年的5日、10日、20日和30日的历史波动率均值分别为16.48%、17.13%、17.34%和17.53%。
12月14日，豆粕期权成交量5.08万手（按双边计算，下同），持仓量29.39万手，成交额3219.95万元。成交量和持仓量的PC-Ratio分别为0.72（前日0.78）和0.85（前日0.84），前者下降后者上升，看涨看跌皆有增仓，显示市场情绪谨慎偏中性。其中，五月合约和九月合约成交量分别占所有合约的76.89%、15.77%，持仓量占比分别为77.62%和15.65%。豆粕期货m1805所对应的期权合约系列成交量最大，流动性最好。

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