本周五，中金所发布消息，自9月18日（星期一）起，沪深300、上证50、中证500股指期货各合约平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之六点九；自该日结算起，沪深300和上证50股指期货各合约交易保证金标准，由目前合约价值的20%调整为15%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】中金所年内第二次放松股指期货交易限制，向市场传递出积极的信号。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）平今仓手续费的降低可以活跃日内交易，同时期货保证金的下调降低了持仓成本，增加了期货的杠杆。该政策实施后，有利于期货流动性的提高，从而进一步降低贴水，甚至出现升水，降低对冲成本。不过，中证500期货的保证金本次没有调整。
从期货市场表现来看，IF、IC期货合约总体上涨，IH期货合约总体下跌，各合约的整体表现均优于指数。IF和IC期货合约的贴水幅度整体收窄，IH期货合约的升水幅度整体扩张。截至周五收盘，IF和IC期货下月合约的贴水幅度分别为0.22%和0.51%，而IH期货下月合约的升水幅度为0.47%。本周五，1709合约进行了交割，IF、IH和IC期货的交割结算价分别为3833.40点、2669.55点和6629.09点。
本周五，1709合约进行了交割，交割前，三合约出现的套利机会仍以正向套利为主，且所有合约的套利机会均有所增加。从日内高频的套利机会来看，所有合约在周一到周四均连续出现了大量正向套利机会，同时IC1709合约在周一还出现了少量反向套利机会。从套利收益来看，IF、IH、IC期货合约的最大单笔收益均发生在正向套利，分别为0.12%、0.18%和0.14%。
从三大期货的成交量来看，IF、IH和IC期货合约的日均总成交量均出现上升，上升幅度分别为40.47%、42.22%和47.28%，日均分别为2.01万手、1.33万手和1.73万手。随着当月合约的交割，IF、IH和IC期货合约的总持仓量均出现减少，分别为3.62万手、2.11万手和2.87万手。