研究报告：南华期货-股指期货统计及策略日报：短期震荡！-170803

股票名称：	股票代码：	分享时间：2017-08-04 07:56:02
研报栏目：股指期货	研报类型： (PDF)	研报作者：姚永源，黎敏
研报出处：南华期货	研报页数： 13 页	推荐评级：无
研报大小： 1,429 KB	分享者： cum****00	我要报错

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【研究报告内容摘要】

投资要点
今日IF、IH冲高回落，而IC继续回落，从IH的持仓分析上看，短期多头主力还有挣扎，预计高位震荡偏强，而IC的k线形态上明显利空，并且短期空头集中度剧增，继续回调的概率非常大。
股指持仓结论：
If:多空会员持仓大幅增持，多头增持力度稍大，IF总持仓为40918张，较上日变化了731张，主力资金随着IF继续突破后净流入;
Ih:多头会员持仓小幅增持，而空头会员持仓中幅减持，IH总持仓为25755张，较上日变化了-90张，说明IH多头集中度继续上升，而空头集中度有所减弱，预计短期还将上冲；
Ic:多头会员持仓略微增持，空头会员大幅增持，IC总持仓为32387张，较上日变化了742张，说明今日IC继续回调，空头集中度快速提升，预计短期还将继续回调；
波段跟踪结论：
截止8月1日波段跟踪值为0.98，略微回调，但依旧处于底部宽幅震荡状态，形态上依旧是钝化现象，IH日k线略微回落，以趋势跟踪看待交易策略。

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