研究报告：海通证券-量化多因子组合1.0业绩跟踪-170513

股票名称：	股票代码：	分享时间：2017-05-16 09:37:25
研报栏目：金融工程	研报类型： (PDF)	研报作者：罗蕾
研报出处：海通证券	研报页数： 8 页	推荐评级：无
研报大小： 598 KB	分享者： yth****28	我要报错

如需数据加工服务，数据接口服务，请联系客服电话： 400-806-1866

分享到：

微信朋友圈

新浪微博

百度贴吧

阅读并同意免责条款

【研究报告内容摘要】

海通全市场多因子组合1.0编制说明。我们基于规模、交易行为等因子，不定期对全市场股票进行打分，选择综合得分最高的100只股票构建海通全市场多因子等权组合，本期组合建仓时间5月2日。我们的组合一直持续公开，历史股票清单可在历史报告中查询。
截止5月12日，海通量化多因子组合1.0本周收益率为-4.65%，相对于中证500超额收益率为-0.94%；其中，选股顺序排在前50名的股票构成的组合收益率为-4.75%，相对于中证500超额收益率为-1.04%；
截止5月12日，该多因子组合5月收益率为-6.79%，同期Wind全A指数收益率为-3.60%，沪深300指数收益率为-1.58%，中证500指数收益率为-5.60%，创业板指收益率为-4.11%；
风险提示：市场环境变动风险、有效因子变动风险。

阅读更详细的内容请直接浏览报告原文

(PDF)

推荐给朋友: