研究报告：兴业证券-期权水晶球：指数低位震荡，期权市场情绪降温-170509

股票名称：	股票代码：	分享时间：2017-05-11 16:23:22
研报栏目：期权研究	研报类型： (PDF)	研报作者：任瞳，于明明
研报出处：兴业证券	研报页数： 7 页	推荐评级：无
研报大小： 425 KB	分享者： tim****ji	我要报错

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【研究报告内容摘要】

投资要点
市场回顾：上个交易日期权市场数据表明认购认沽期权成交比出现明显上升，同时虚值认购期权隐含波动率斜率依然保持较高水平，整体而言期权市场乐观情绪占据上风。从标的日内走势来看，早盘小幅低开，之后全天处于小幅震荡的状态，最终标的全天下跌0.13%，50指数下跌0.42%，标的走势低于水晶球指数的预期。
短期预判：截止到周二市场收盘，兴业期权水晶球择时指数转向4分（中性偏谨慎预期），期权市场数据表明认购认沽期权成交比相对较低，同时虚值认购期权隐含波动率斜率也处于较低水平，整体而言期权市场情绪有所下降，小明对标的后市走势持中性偏谨慎预期。

阅读更详细的内容请直接浏览报告原文

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